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蔡輝煌

 

職稱:助理教授

姓名:蔡輝煌

聯絡電話:886-37-381557

部落格:http://hhtsai.meworks.cc

E-mail hhtsai@nuu.edu.tw

研究專長:財務工程、固定收益證券、行為財務學

學歷

國立台灣大學財務金融博士

國立台灣大學財務金融碩士

經歷

國立臺北大學 兼任教師

元智大學兼任教師

國立台灣大學 研究員(博士生)

教授課程

期貨與選擇、投資分析、財金軟體應用、理財投資、計算機概論、財金數量方法、基金管理

期刊論文

Son-Nan Chen, Hui-Huang Tsai, and Chia-Chou Chiu,2010, Explaining the Implied Volatility Skew from the Rational Speculation Perspective: Calibration on the Taiwan Stock Index Option Market, Journal of Futures and Options, Vol. 3(2), 1-33.(TSSCI)

Chen, S.N., S.Y. Lee, H. H. Tsaiand W. H. Wu, 2008, Extend The Debt as It Is Not Deeply Out-of-the-Money, Economics Bulletin 7 (16), 1-6. (Econlit)

研討會論文

Hui-Huang Tsai, Wei-Hwa Wu, Mu-En Wu, 2016, The Delayed Effect of Stealth Trading of Major Traders on Taiwan Stock Index Options, 2016 International Conference on Business and Information, Nagoja, Japan, July 3-5, 2016

Mu-En Wu, Hui-Huang Tsai, Raylin Tso, and Chi-Yao Weng, "An Adaptive Kelly Betting Strategy for Finite Repeated Games," In Proceeding s of the Ninth International Conference on Genetic and Evolutionary Computing (ICGEC 2015), Yangon, Myanmar, Aug. 26-28, 2015.

Hui-Huang Tsai and Ting-Pin Wu, 2014, Is It Smart To Bet Against Rational Speculators In The Small Market It Depends, 2014 International Conference on Business and Information

蔡輝煌、吳庭斌, 2013 ,理性投機者未沖銷部位結構的資訊內涵, 2013 年「管理思維與實務」暨「管理資訊計算」聯合學術研討會

Working papers

Tsai, H.H., M.E. Wu, 2016, On the Study of Trading Strategies within Limited Arbitrage based on SVM, working paper.

服務

AACSB 認證執行委員,國立台北大學商學院

榮譽

101 學年度財金專題報告競賽第三名 ( 指導老師 )

103 學年度財金專題報告競賽第一名 ( 指導老師 )

 

 

 

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