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邱萬益

邱萬益副教授

職稱:副教授

姓名:邱萬益

聯絡電話:886-37-381551

E-mailwychiu @nuu.edu.tw

研究專長:數量方法、理論統計

學歷

美國德州大學奧斯汀校區數學博士

國立清華大學應數碩士

教授課程

微積分、統計學、高等統計學

期刊論文

Wan-Yi Chiu, (2021). Stepwise expanding the frontier one asset at a time, Finance Research Letters, 102285. (SSCI, Accepted for publication)

Wan-Yi Chiu, (2021). Safety-first Portfolio Selection, Mathematics and Financial Economics, 15, 657-674 (SSCI)

Wan-Yi Chiu, (2021). Mean-variance hedging in the presence of estimation error, Review of Derivatives Research, 24, 221-241. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, (2021). An improved test of the squared Sharpe ratio, Probability in the Engineering and Information Sciences, 35, 404-431. (SCI)

Wan-Yi Chiu, (2021). Nesting D-optimal designs with specific interactions, Advances and Applications in Statistics, 70, 1-10. (ESCI)

邱萬益,(2020),臺灣股市局部最小變異數投資組合之績效,應用經濟論叢,108期,165-206(TSSCI)

Wan-Yi Chiu, (2020). The global minimum variance hedge, Review of Derivatives Research, 23, 121-144. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, Ching-Hai Jiang, (2016). On the weight sign of the global minimum variance portfolio, Finance Research Letters, 19, 241-246. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, (2015). An optimal combination of risk-return and naive hedging, Brazilian Journal of Probability and Statistics, 29, 656-676. (SCI) 

邱萬益,(2014),期貨避險策略之追蹤誤差分析,中國統計學報,52224-240(Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2014). The sampling errors in estimating the tracking error frontier, Far East Journal of Theoretical Statistics, 46, 63-73.  (Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2014). The impact of investor’s view on hedging effectiveness, Advances and Applications in Statistics, 38, 113-128. (Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2013). Optimal hedging of CARA investors. Journal of Statistics & Management Systems, 16, 339-348. (Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2013). A simple test of optimal hedging policy. Statistics and Probability Letters, 83, 1062-1070. (SCI)

邱萬益,(2001),矩陣分割法之運用:A-最適設計,中國統計學報,39305-315(Current Index to Statistics)

邱萬益,(2001),部份因子摺疊之D-最適設計,中國統計學報,3945-56(Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, P.W.M. John, (1998). D-optimal fractional factorial. Statistics and Probability Letters, 37, 367-373. (SCI)

梁國源、邱萬益,(1988),我國國內生產毛額之組合預測,經濟論文叢刊,第16卷,59-78

梁國源、邱萬益,(1987),兩種組合預測方法之比較:常態誤差法與「Granger/Ramanathan 迴歸法B」,經濟論文,第15卷,137-142

專書及研究計畫

平均投資組合之逐步迴歸演算法(110-NUUPRJ-04)

最小變異投資組合之逐步迴歸選股方法 (109-NUUPRJ-10)

證券買賣單出現不對稱機率模式之價差估計(108-NUUPRJ-03)

台股成分股對最小波動率及敏感度影響之研究 (107-NUUPRJ-11)

貝氏投資組合決策 (NSC89-2118-M-239-002)

最佳化投資組合 (NSC89-2118-M-239-001)

最佳化加權實驗設計 (聯合基金會89-0-B1-M1-01)

含交叉變數最佳化因子實驗設計 (NSC88-2118-M-239-001)

服務

鄭豐喜文化教育基金會董事

Finance Research Letters (Reviewer)

Applied Economics (Reviewer)

榮譽

109學年度管理學院「績優教師獎」

109學年度優良教師「優良導師獎」

108學年度優良教師「教學傑出獎」

108學年度優良教師「績優導師獎」

107學年度優良教師「優良導師獎」

107學年度管理學院「績優教師獎」

105學年度優良教師「教學優良獎」

105學年度管理學院「績優教師獎」

104學年度優良教師「優良導師獎」

103學年度優良教師「優良導師獎」

102學年度優良教師「績優導師獎」

97學年度優良教師「教學傑出獎」

97學年度優良教師「績優導師獎」

92學年度優良教師「教學傑出獎」

92學年度管理學院「績優教師獎」

79學年度教育部技術學院及專科學校「績優教師獎」

民國77年獲頒教育部部長「教學特優函」

 

 

 

 

 

 

 

 

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