邱萬益
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職稱：教授 姓名：邱萬益 聯絡電話：886-37-381551 E-mail：wychiu @nuu.edu.tw 研究專長：最佳化方法、實驗設計 |
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學歷 |
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美國德州大學奧斯汀校區數學博士 國立清華大學應用數學研究所碩士 國立政治大學國際貿易學系學士 |
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經歷 |
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聯合大學財務金融學系教授兼系主任 聯合技術學院銀行保險科助理教授兼代科主任 聯合工商專科學校銀行保險科助理教授兼代科主任 大華工商專科學校講師 |
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教授課程 |
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微積分、統計學、高等統計學 |
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期刊論文 |
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Wan-Yi Chiu, (2024). Portfolio selection with hierarchical isomorphic risk aversion, Mathematics, 12, 3375. (SCI) 邱萬益、林思妘、盧聖雅、劉丞軒，(2024)，結合「 Wan-Yi Chiu, (2023). A value-at-risk approach to futures hedge, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 37, 818-832, (SCI) Wan-Yi Chiu, (2022). Stepwise expanding the frontier one asset at a time, Finance Research Letters, 46, 102285. (SSCI) Wan-Yi Chiu, (2022). Another look at portfolio optimization with mental accounts, Applied Mathematics and Computation, 419, 126851. (SCI) Wan-Yi Chiu, (2021). Safety-first Portfolio Selection, Mathematics and Financial Economics, 15, 657-674. (SSCI) Wan-Yi Chiu, (2021). Mean-variance hedging in the presence of estimation error, Review of Derivatives Research, 24, 221-241. (SSCI) Wan-Yi Chiu, (2021). An improved test of the squared Sharpe ratio, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 35, 404-431. (SCI) Wan-Yi Chiu, (2021). Nesting D-optimal designs with specific interactions, Advances and Applications in Statistics, 70, 1-10. (ESCI) 邱萬益，(2020)，臺灣股市局部最小變異數投資組合之績效，應用經濟論叢，108期，165-206。(TSSCI) Wan-Yi Chiu, (2020). The global minimum variance hedge, Review of Derivatives Research, 23, 121-144. (SSCI) Wan-Yi Chiu, Ching-Hai Jiang, (2016). On the weight sign of the global minimum variance portfolio, Finance Research Letters, 19, 241-246. (SSCI) Wan-Yi Chiu, (2015). An optimal combination of risk-return and naive hedging, Brazilian Journal of Probability and Statistics, 29, 656-676. (SCI) 邱萬益，(2014)，期貨避險策略之追蹤誤差分析，中國統計學報，52，224-240。(Current Index to Statistics) Wan-Yi Chiu, (2014). The sampling errors in estimating the tracking error frontier, Far East Journal of Theoretical Statistics, 46, 63-73. (Current Index to Statistics) Wan-Yi Chiu, (2014). The impact of investor’s view on hedging effectiveness, Advances and Applications in Statistics, 38, 113-128. (Current Index to Statistics)
Wan-Yi Chiu, (2013). Optimal hedging of CARA investors. Journal of Statistics & Management Systems, 16, 339-348. (Current Index to Statistics) Wan-Yi Chiu, (2013). A simple test of optimal hedging policy. Statistics and Probability Letters, 83, 1062-1070. (SCI) 邱萬益，(2001)，矩陣分割法之運用：A-最適設計，中國統計學報，39，305 315。(Current Index to Statistics) 邱萬益，(2001)，部份因子摺疊之D-最適設計，中國統計學報，39，45-56。(Current Index to Statistics) Wan-Yi Chiu, P.W.M. John, (1998). D-optimal fractional factorial. Statistics and Probability Letters, 37, 367-373. (SCI) 梁國源、邱萬益，(1988)，我國國內生產毛額之組合預測，經濟論文叢刊，第16卷，59-78。 梁國源、邱萬益，(1987)，兩種組合預測方法之比較：常態誤差法與「Granger/Ramanathan 迴歸法B」，經濟論文，第15卷，137-142。
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研討會論文 |
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姜清海、邱萬益，(2008)，「股權控制結構、負債決策與公司價值之關聯」，2008財務金融理論與實務研討會。 |
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專書及研究計畫 |
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建構組合預測前緣之研究(NSTC 113-2410-H-239-015) 效率投資組合之迴歸檢測研究(NSTC112-2410-H-239-003) 分割非最小變異投資組合等價風險趨避係數之研究(MOST111-2410-H-239-008) 安全優先避險之研究(111-NUUPRJ-01) 平均投資組合之逐步迴歸演算法(110-NUUPRJ-04) 最小變異投資組合之逐步迴歸選股方法 (109-NUUPRJ-10) 證券買賣單出現不對稱機率模式之價差估計(108-NUUPRJ-03) 台股成分股對最小波動率及敏感度影響之研究 (107-NUUPRJ-11) 貝氏投資組合決策 (NSC89-2118-M-239-002) 最佳化投資組合 (NSC89-2118-M-239-001) 最佳化加權實驗設計 (聯合基金會89-0-B1-M1-01) 含交叉變數最佳化因子實驗設計 (NSC88-2118-M-239-001) |
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服務 |
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鄭豐喜文化教育基金會董事 Quarterly Review of Economics and Finance (Reviewer) Finance Research Letters (Reviewer) Applied Economics (Reviewer) |
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榮譽 |
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113年度「研究優良獎」 112學年度績優導師「績優導師獎」 111學年度教學優良教師「教學傑出獎」 111學年度績優導師「績優導師獎」 110學年度管理學院「教學優良教師」 110學年度績優導師「優良導師獎」 109學年度管理學院「教學優良教師」 109學年度績優導師「優良導師獎」 108學年度教學優良教師「教學傑出獎」 108學年度績優導師「績優導師獎」 107學年度績優導師「優良導師獎」 107學年度管理學院「教學優良教師」 105學年度教學優良教師「教學優良獎」 104學年度績優導師「優良導師獎」 103學年度績優導師「優良導師獎」 102學年度績優導師「績優導師獎」 97學年度教學優良教師「教學傑出獎」 97學年度績優導師「績優導師獎」 92學年度教學優良教師「教學傑出獎」 79學年度教育部技術學院及專科學校「績優教師獎」 民國77年獲頒教育部部長「教學特優函」 |
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