財務金融學系

職稱：教授

姓名：邱萬益

聯絡電話：886-37-381551

E-mail：wychiu @nuu.edu.tw

研究專長：最佳化方法、實驗設計

學歷

美國德州大學奧斯汀校區數學博士

國立清華大學應用數學研究所碩士

國立政治大學國際貿易學系學士

經歷

聯合大學財務金融學系教授兼系主任

聯合技術學院銀行保險科助理教授兼代科主任

聯合工商專科學校銀行保險科助理教授兼代科主任

大華工商專科學校講師

教授課程

微積分、統計學、高等統計學

期刊論文

Wan-Yi Chiu, (2023).  A value-at-risk approach to futures hedge, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 37, 818-832, (SCI)

Wan-Yi Chiu, (2022). Stepwise expanding the frontier one asset at a time, Finance Research Letters, 46, 102285. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, (2022). Another look at portfolio optimization with mental accounts, Applied Mathematics and Computation, 419, 126851. (SCI)

Wan-Yi Chiu, (2021). Safety-first Portfolio Selection, Mathematics and Financial Economics, 15, 657-674. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, (2021). Mean-variance hedging in the presence of estimation error, Review of Derivatives Research, 24, 221-241. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, (2021). An improved test of the squared Sharpe ratio, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 35, 404-431. (SCI)

Wan-Yi Chiu, (2021). Nesting D-optimal designs with specific interactions, Advances and Applications in Statistics, 70, 1-10. (ESCI)

邱萬益，(2020)，臺灣股市局部最小變異數投資組合之績效，應用經濟論叢，108期，165-206。(TSSCI)

Wan-Yi Chiu, (2020). The global minimum variance hedge, Review of Derivatives Research, 23, 121-144. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, Ching-Hai Jiang, (2016). On the weight sign of the global minimum variance portfolio, Finance Research Letters, 19, 241-246. (SSCI)

Wan-Yi Chiu, (2015). An optimal combination of risk-return and naive hedging, Brazilian Journal of Probability and Statistics, 29, 656-676. (SCI) 

邱萬益，(2014)，期貨避險策略之追蹤誤差分析，中國統計學報，52，224-240。(Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2014). The sampling errors in estimating the tracking error frontier, Far East Journal of Theoretical Statistics, 46, 63-73. (Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2014). The impact of investor’s view on hedging effectiveness, Advances and Applications in Statistics, 38, 113-128. (Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2013). Optimal hedging of CARA investors. Journal of Statistics & Management Systems, 16, 339-348. (Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, (2013). A simple test of optimal hedging policy. Statistics and Probability Letters, 83, 1062-1070. (SCI)

邱萬益，(2001)，矩陣分割法之運用：A-最適設計，中國統計學報，39，305 315。(Current Index to Statistics)

邱萬益，(2001)，部份因子摺疊之D-最適設計，中國統計學報，39，45-56。(Current Index to Statistics)

Wan-Yi Chiu, P.W.M. John, (1998). D-optimal fractional factorial. Statistics and Probability Letters, 37, 367-373. (SCI)

梁國源、邱萬益，(1988)，我國國內生產毛額之組合預測，經濟論文叢刊，第16卷，59-78。

梁國源、邱萬益，(1987)，兩種組合預測方法之比較：常態誤差法與「Granger/Ramanathan 迴歸法B」，經濟論文，第15卷，137-142。

研討會論文

姜清海、邱萬益，(2008)，「股權控制結構、負債決策與公司價值之關聯」，2008財務金融理論與實務研討會。

專書及研究計畫

效率投資組合之迴歸檢測研究(NSTC112-2410-H-239-003)

分割非最小變異投資組合等價風險趨避係數之研究(MOST111-2410-H-239-008)

安全優先避險之研究(111-NUUPRJ-01)

平均投資組合之逐步迴歸演算法(110-NUUPRJ-04)

最小變異投資組合之逐步迴歸選股方法 (109-NUUPRJ-10)

證券買賣單出現不對稱機率模式之價差估計(108-NUUPRJ-03)

台股成分股對最小波動率及敏感度影響之研究 (107-NUUPRJ-11)

貝氏投資組合決策 (NSC89-2118-M-239-002)

最佳化投資組合 (NSC89-2118-M-239-001)

最佳化加權實驗設計 (聯合基金會89-0-B1-M1-01)

含交叉變數最佳化因子實驗設計 (NSC88-2118-M-239-001)

服務

鄭豐喜文化教育基金會董事

Quarterly Review of Economics and Finance (Reviewer)

Finance Research Letters (Reviewer)

榮譽

111學年度教學優良教師「教學傑出獎」

111學年度績優導師「績優導師獎」

110學年度管理學院「教學優良教師」

110學年度績優導師「優良導師獎」

109學年度管理學院「教學優良教師」

109學年度績優導師「優良導師獎」

108學年度教學優良教師「教學傑出獎」

108學年度績優導師「績優導師獎」

107學年度績優導師「優良導師獎」

107學年度管理學院「教學優良教師」

105學年度教學優良教師「教學優良獎」

104學年度績優導師「優良導師獎」

103學年度績優導師「優良導師獎」

102學年度績優導師「績優導師獎」

97學年度教學優良教師「教學傑出獎」

97學年度績優導師「績優導師獎」

92學年度教學優良教師「教學傑出獎」

79學年度教育部技術學院及專科學校「績優教師獎」

民國77年獲頒教育部部長「教學特優函」